R trading sistemático

Passei 7 anos trabalhando para a AHL, um grande fundo de hedge sistemático (anteriormente na minha carreira, eu também gastei cerca de 18 meses negociando opções de taxa exótica para um banco de investimento, o fx Capital). Meu primeiro trabalho foi desenvolver e gerenciar uma estratégia de negociação macro global multi-ativos. Posteriormente, consegui uma carteira de bilhões de dólares de estratégias de renda fixa (futuros, swaps, títulos e derivativos de crédito). Veja a página sobre para mais. Desde que saí da indústria de hedge funds, escrevi um sistema de negociação sistemática ao vivo escrito em python e usando a agência interativa C API conectada através de swigiby. Com o qual troco meu próprio dinheiro. O sistema comercializa quase 40 mercados de futuros com um período médio de detenção de várias semanas, e possui principalmente uma tendência a seguir ao personagem. Posso publicar atualizações regulares sobre o meu comércio no elitetrader. Minha conta de negociação também é visível no fundo-som (TA4483751). Estou atualmente (setembro de 2017) ficou em segundo lugar entre todos os comerciantes e 1º na categoria técnica. Oi Rob, como sua estrutura lida com a inevitável perda de energia ou a conexão à Internet. Por exemplo, sua estrutura detecta uma condição que exige que uma ordem seja colocada, mas a energia se apague ou sua conexão com a internet caia. Dada a descrição do hardware que você usa para executar o sistema, parece que o código NÃO está hospedado em algum datacenter, mas sim executa em um ambiente (como a sua casa) onde tal situação pode (e ocorre). Oi Robert, ótima pergunta. Sim, eu corro minhas coisas em casa39. Existem vários cenários possíveis. No cenário um, eu perco minha conexão com a internet, mas depois recupero. Alguns serviços, por exemplo, obter o valor da conta e obter o preço falharão com graça (trate o que eles obtêm o mesmo que um NaN). As encomendas que não foram enviadas serão atrasadas. Dado o quanto eu troco, posso viver com isso. Mais seriamente, se um pedido for enviado e sinto falta de um preenchimento, então eu vou ter uma pausa entre o que penso que é minha posição e o que os registros do corretor dizem. Agora eu bloqueio a posição para evitar negócios duplicados até que eu resolvi o problema manualmente (veja qoppac. blogspot. co. uk201707systems-building-execution. html) NOTA - há espaço para melhorias aqui. Planejo reescrever este processo para verificar periodicamente todos os preenchimentos recebidos durante o dia e atualizar o banco de dados, em seguida, limpe automaticamente os bloqueios de posição. Em uma situação extrema se um processo falhar, o trabalho do cron será reiniciado no dia seguinte. A única coisa que não é reiniciada é o gateway IB API. No cenário dois eu perco o poder. O sistema deve ser reiniciado manualmente. No curto prazo, isso é muito semelhante a uma perda de internet. Em uma situação extrema (no feriado), eu poderia perder energia por algumas semanas antes de poder reiniciar. Quando eu reiniciar o sistema irá preencher todos os preços diários e o comércio necessário então acontecerá. Dada a velocidade com que troco, testei o efeito esperado e eu posso viver com ele. O FC escreveu este comentário, que eu exclui acidentalmente: quotHello estou super entusiasmado com suas coisas e que você está baseado no Reino Unido. Você tem uma opinião sobre estes: labs. ig docs. labs. cityindex A vantagem fiscal vale a pena o problema de desenvolvimento, risco de crédito e pior preço de oferta e oferta. Eu não tenho um problema com as apostas espalhadas, mas certamente é verdade que se um O futuro estava disponível nos mesmos termos (mesmo tamanho de tiquetaque) I39d trocar o futuro. Normalmente, esse não é o caso. Por exemplo, você pode trocar o FTSE 100 em 1631 um ponto, mas o futuro é 16310. Portanto, as apostas espalhadas podem ser especialmente úteis se você tiver uma conta menor, mas o spread mais amplo significa que você precisa negociar mais devagar. Felizmente, minha conta é grande o suficiente para que eu possa seguir os futuros. Eu discuto este problema no meu livro. Oi Rob, ótimo livro. Queria deixar você saber que nos especializamos na execução de estratégias de negociação sistemáticas para clientes nos mercados de futuros e commodities. Nós apoiamos várias plataformas diferentes, incluindo TradeStation, TradingBlox, Mechanica, e fornecemos acesso a quase todos os produtos aprovados pela CFTC em todo o mundo. Se você conhece alguém que precisa de ajuda para colocar suas estratégias no mercado, podemos ajudar na execução e reconciliação e fazer um excelente trabalho (há mais de 20 anos). Entre em contato comigo se quiser saber mais sobre os serviços que oferecemos. Obrigado. Sabedoria de Shane sabedoria que mostra o Olá Rob, antes de tudo, obrigado por escrever o livro, achei muito detalhado e útil. Eu notei um pequeno erro, em um resumo logo abaixo da Tabela 37, último item. Quiloteando a perda de parada quando o shortquot tem um erro em matemática: 30 (4 1.5) 46 Olá Rob, encontrei seu site enquanto procurava alguém que usa python para negociação . Felizmente eu encontrei você. Gostaria de agradecer as informações que você compartilhou conosco. Estou totalmente interessado em seu livro. No entanto, tenho uma pergunta sobre o conteúdo. Você explica uma estratégia que você usa para negociar futuros ou estratégias que podem ser empregadas. Porque eu nunca troco futuros e gostaria de começar a negociar, aprendendo passo a passo das diretrizes do seu livro, se for esse o caso. O que devo esperar do seu livro Obrigado antecipadamente. Oi. Sim, eu explico algumas estratégias básicas para negociar futuros (também ETF39 e apostar). Mas eles já assumem alguma familiaridade com os futuros. Leia algo como amazonTrading-Commodities-Financial-Futures-Step-dp0134087186 (primeiros quatro capítulos) Também não há nenhum python no livro. Depois de ler seu livro, seu blog (aqui) e seu periódico (Elitetrader), decidi tentar fazer um sistema baseado no quadro que você propõe em seu livro. Minha pergunta é sobre a taxa de atualização que você usa durante a negociação ao vivo. Seu livro enfatiza não trocar muito devido aos custos envolvidos. Por outro lado, no seu diário, tenho a impressão de que seu sistema funciona de forma contínua, pois os marcadores de tempo são todos os dias. Com que frequência você atualiza os parâmetros do instrumento, como a volatilidade e os parâmetros da conta, como o objetivo da volatilidade, eu estava pensando em calcular os parâmetros da conta uma vez por dia, de preferência em um momento em que todos os instrumentos não estão sendo negociados (valor da conta relativamente estável). E recalcule os parâmetros do instrumento uma vez por hora (somente quando eles estão negociando). Devo provar os parâmetros do instrumento com mais frequência Depende do período de espera. Atualmente eu provavelmente atualizo demais (por hora), dado um período de espera de algumas semanas ou mais. Eu poderia facilmente atualizar tudo diariamente, e mesmo na próxima iteração do meu código, o que eu planejo fazer. Obrigado. Como minhas regras de negociação serão lentas, espero períodos de espera semelhantes. Uma taxa de atualização diária provavelmente será suficientemente rápida. No entanto, com várias trocas em vários fusos horários envolvidos, isso leva à questão: quot o que é o fim do dia. Talvez eu decidisse tomar medidas no final do dia de negociação de cada troca envolvida. Fico feliz em ajudar, obrigado por todos os seus conselhos em resposta a todas as minhas postagens. Eu tenho feito o papel do seu sistema quotChapter 15quot por alguns dias agora. Você pode confirmar o seguinte no que diz respeito à sua estratégia de transporte: no dia 4 de novembro, o preço de fechamento de Eurodólar de dezembro de 2017 foi de 99.075 eo preço de fechamento de Eurodólar de janeiro de 2017 foi de 99.070. Portanto, o sinal de negociação seria longo. Então, eu deveria ser longo o contrato de janeiro de 2017, correto E se o spread fosse significativamente maior no contrato de janeiro de 2017. Será bom começar o contrato de dezembro de 2017. Haveria algum motivo para olhar para o contrato de Jan vs Feb 2017, ou devemos sempre estar olhando os dois contratos mais próximos na determinação da previsão. Obrigado. Qual contrato você deve negociar eu discuto mais aqui: qoppac. blogspot. co. uk201705systems-building-futures-rolling. html. Como medir o transporte, discuto mais nos apêndices do meu livro. Michael R. Bryant Os métodos de negociação sistemática são a base para sistemas de negociação e estratégias de negociação automatizadas. Eles consistem em indicadores técnicos ou outros métodos matemáticos que são usados ​​para gerar sinais objetivos de compra e venda nos mercados financeiros. Alguns dos métodos mais populares foram utilizados desde antes do advento dos computadores, enquanto outros métodos são mais recentes. Este artigo lista dez dos métodos sistemáticos mais populares encontrados nos sistemas de negociação. Mover crossovers médios. Sistemas de negociação baseados no cruzamento de duas médias móveis de diferentes comprimentos é talvez o método de negociação sistemática mais comum. Este método também inclui cruzamentos de média móvel tripla, bem como o indicador de divergência de convergência média móvel (MACD), que é a diferença entre duas médias móveis exponenciais. As médias móveis próprias podem ser calculadas de diversas maneiras, como simples, exponenciais, ponderadas, etc. Neste método, um canal de preço é definido pelo mais alto e baixo mais baixo ao longo de um número passado de barras. Um comércio é sinalizado quando o mercado explode acima ou abaixo do canal. Isso também é conhecido como um canal Donchian, que tradicionalmente usa um comprimento de volta de 20 dias. O famoso sistema de tartarugas era supostamente baseado em vazamentos de canais. Passos de volatilidade. Estes são semelhantes em alguns aspectos ao canal de interrupções, exceto que ao invés de usar o mais alto e baixo mais baixo, o breakout é baseado na chamada volatilidade. A volatilidade é tipicamente representada pelo alcance real médio (ATR), que é essencialmente uma média das gamas de barras, ajustadas para intervalos de abertura, ao longo de um número passado de barras. O ATR é adicionado ou subtraído do preço das barras atuais para determinar o preço do breakout. Apoio à resistência. Este método baseia-se na ideia de que, se o mercado estiver abaixo de um nível de resistência, terá dificuldade em ultrapassar esse preço, enquanto que, se for acima de um nível de suporte, terá dificuldade em diminuir abaixo desse preço. É considerado significativo quando o mercado atravessa um nível de suporte ou resistência. Além disso, quando o mercado atravessa um nível de resistência, esse preço se torna o novo nível de suporte. Da mesma forma, quando o mercado cai através de um nível de suporte, esse preço se torna o novo nível de resistência. Os níveis de suporte e resistência são tipicamente baseados em preços recentes e significativos, como altos recentes e baixos ou pontos de reversão. Osciladores e ciclos. Os osciladores são indicadores técnicos que se deslocam dentro de um intervalo definido, como zero a 100, e representam a medida em que o mercado está sobrecompra ou sobrevenda. Osciladores típicos incluem estocásticos, Williams R, Taxa de Mudança (ROC) e Indicador de Força Relativa (RSI). Osciladores também revelam a natureza cíclica dos mercados. Métodos mais diretos de análise do ciclo também são possíveis, como o cálculo do comprimento do ciclo dominante. O comprimento do ciclo pode ser usado como entrada para outros indicadores ou como parte de um método de previsão de preços. Padrões de preços. Um padrão de preço pode ser tão simples como um preço de fechamento mais alto ou tão complicado quanto um padrão de cabeça e ombros. Numerosos livros foram escritos sobre o uso de padrões de preços na negociação. O tópico das velas de vela japonesas é essencialmente uma forma de categorizar diferentes padrões de preços e vinculá-los ao comportamento do mercado. Envelopes de preços. Neste método, as bandas são construídas acima e abaixo do mercado, de modo que o mercado normalmente permaneça dentro das bandas. As bandas de Bollinger, que calculam a largura do envelope do desvio padrão de preço, são provavelmente o tipo de envelope de preço mais utilizado. Os sinais de negociação geralmente são gerados quando o mercado toca ou passa pela banda superior ou inferior. Hora do dia da semana. Os métodos de troca baseados no tempo, baseados na hora do dia ou no dia da semana, são bastante comuns. Um sistema comercial bem conhecido para os futuros do SampP 500 comprado no horário aberto às segundas-feiras e saiu no fechamento. Aproveitou a tendência que o mercado tinha naquela época para trocar as segundas-feiras. Outras abordagens sistemáticas restringem os negócios a certos momentos do dia que tendem a favorecer certos padrões, como tendências, reversões ou alta liquidez. Volume. Muitos métodos de negociação sistemática baseiam-se unicamente em preços (aberto, alto, baixo e próximo). No entanto, o volume é um dos componentes básicos dos dados de mercado. Como tal, os métodos baseados no volume, enquanto menos comuns do que os métodos baseados em preços, são dignos de nota. Muitas vezes, os comerciantes usam volume para confirmar ou validar um movimento de mercado. Alguns dos métodos sistemáticos mais comuns baseados no volume são os indicadores baseados em volume, como o volume no balanço (OBV), a linha de distribuição de acumulação e o oscilador de Chaiken. Previsão. A previsão do mercado usa métodos matemáticos para prever o preço do mercado em algum momento no futuro. A previsão é qualitativamente diferente dos métodos listados acima, que são projetados para identificar tendências ou padrões de mercado negociáveis. Em contrapartida, um sistema de negociação baseado na previsão poderia, por exemplo, comprar o mercado hoje, se a previsão for para o mercado ser maior por semana a partir de hoje. Lembre-se de que esta lista é baseada na popularidade, que não é necessariamente a mesma coisa que a rentabilidade. Os sistemas de negociação bem-sucedidos empregam frequentemente uma combinação de métodos e, muitas vezes, de maneiras não convencionais. Além disso, é possível que outros métodos menos populares possam ser mais lucrativos em alguns casos. Se você gostaria de ser informado de novos desenvolvimentos, novidades e ofertas especiais do Adaptrade Software, junte-se à nossa lista de e-mail. Obrigado. Biblioteca de Artigos de Avaliação por Michael R. Bryant O comércio sistemático refere-se à compra e venda de instrumentos financeiros, como ações ou divisas, usando uma estratégia de negociação predefinida chamada sistema de negociação. A maioria dos sistemas de negociação são codificados no chamado idioma de script que permite que eles sejam executados em uma plataforma de negociação de corretores. A alternativa ao comércio sistemático é chamada de negociação discricionária, na qual o comerciante faz decisões de compra e venda numa base de comércio por comércio. É freqüentemente dito que o trabalho de um comerciante sistemático é seguir seu sistema, enquanto o comerciante discricionário pode alterar sua estratégia, dependendo de como o mercado evolui. Um dos benefícios mais significativos do comércio sistemático é que ajuda a remover a tomada de decisão emocional do processo de negociação. Quando o dinheiro real está em risco nos mercados, as emoções de medo e ganância podem facilmente dominar a tomada de decisão racional. Isso pode ser mitigado em grande medida por ter uma estratégia de negociação que tome as decisões para você. Outro benefício é que a maioria dos sistemas de negociação pode ser automatizado, o que significa que as ordens de compra e venda podem ser executadas automaticamente através da plataforma de negociação de seus corretores à medida que o sistema é executado durante a negociação ao vivo. Isso resulta em uma execução mais rápida das ordens de negociação e reduz a probabilidade de que uma troca possa ser perdida devido a adivinhação ou hesitação. A execução automatizada de pedidos também permite negociar estratégias com curtos períodos de tempo. Por exemplo, um sistema de negociação que funciona em barras de um minuto dos futuros E-mini SampP 500 pode ser difícil de executar manualmente, mas pode funcionar bem se for automatizado. Como as estratégias de negociação sistemática são tipicamente escritas em uma linguagem de programação ou de programação, geralmente podem ser testadas em dados históricos. Esta capacidade de testar uma estratégia de negociação é um dos maiores benefícios da negociação sistemática. Back-testing diz-lhe o quão bem a estratégia teria feito no passado. Embora o desempenho testado por trás não garanta resultados futuros, pode ser muito útil ao avaliar estratégias potenciais. Os resultados testados podem ser usados ​​para eliminar estratégias que não se adequam ao seu estilo de negociação ou que provavelmente não atendam às suas metas de desempenho. Os comerciantes novos para o comércio sistemático geralmente questionam se a abordagem sistemática pode ser lucrativa. Às vezes, eles acreditam que apenas o investimento de compra e retenção é lucrativo no longo prazo. A realidade é que os comerciantes profissionais, como os comerciantes de hedge funds e os chamados Commodity Trading Advisors (CTAs), têm negociado o dinheiro de seus clientes lucrativamente por muitos anos usando sistemas de negociação. Esses profissionais, cujos registros comerciais são auditados, demonstraram há décadas que o comércio sistemático pode ser lucrativo. Apesar dos benefícios do comércio sistemático, também existem riscos. O principal risco é selecionar um sistema de negociação mal projetado. Um sistema comercial pode ser mal concebido por vários motivos, incluindo o excesso de ajuste no mercado, baseando-se em premissas pouco realistas ou usando controles de risco inadequados. Se você optar por projetar seu próprio sistema, você precisa ter conhecimento de negociação no mercado, bem como técnicas de construção de estratégias. Se você decidir comprar um sistema, o principal desafio é avaliar estratégias potenciais e selecionar o melhor baseado em suas preferências comerciais e metas de desempenho. Assumindo que você escolheu um sistema de negociação viável, também há riscos durante a negociação ao vivo. Esses riscos incluem riscos relacionados à tecnologia e riscos de execução. Particularmente para negociação automatizada, a velocidade da sua conexão com a internet pode ser um fator na execução comercial. Também é necessário saber como sua plataforma de negociação responderá se você perder a conectividade. Você poderá colocar uma ordem de saída por telefone, se necessário, e o sistema manterá o bom rastreamento de suas posições quando voltar. Outro risco de execução é o deslizamento, que é a diferença entre o preço ao qual uma ordem comercial é colocada E o preço no qual o pedido está preenchido. A quantidade de deslizamento que você obtém pode depender do seu corretor e da plataforma de corretores, bem como do mercado e do prazo. Se você não assumir uma derrapagem suficiente ao avaliar uma estratégia, você pode achar que os resultados de desempenho durante a negociação ao vivo estão abaixo de suas expectativas. Por fim, nenhum sistema comercial continua a ser lucrativo para sempre. Mesmo a melhor estratégia de negociação pode parar de funcionar se se basear em algumas características do mercado que muda. Às vezes, uma pequena modificação no sistema, como alterar um valor de entrada, pode restaurar seu desempenho. No entanto, mesmo que a estratégia seja fundamentalmente sólida, é sempre prudente rastrear seu desempenho e estar preparado para parar de negociar se parar de funcionar. Se você gostaria de ser informado de novos desenvolvimentos, novidades e ofertas especiais do Adaptrade Software, junte-se à nossa lista de e-mail. Obrigado.